Vito Chen2018-12-29 16:00:23

同学你好。这道题目其实更多的是定性的判断，而不是精确的计算。
目前状况是：call option是处于深度价内（deep in the money，S远大于X），而深度价内的call option的delta是非常接近于1的，也就是说标的资产价格变化1个单位，call option的价值也变化1单位。那么目前标的资产价格是下降1元，那么call option的value下降也接近1元，最接近1的就是0.94；
put option是处于深度价外（deep out of the money，S远小于X），而深度价外的put option的delta是非常接近于0的，也就说标的资产价格变化1单位，put option的价值变化0单位。那么目前标的资产价格上升1元，那么put option的value上升接近0，最接近0的就是0.08。
所以选A。