Ava2023-09-19 21:41:28
Ava想问下历史法和参数法区别，都是历史数据评估？
回答（1）
Essie2023-09-20 09:10:58
Essie你好，是的，参数法和历史法都是用历史数据进行评估的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
区别啊 我问区别 你就说一句 这两个有什么区别和不同
- 追答
-
你好，相同点是都用了历史数据，不同点是：1. 计算方法不同；2. 参数法需要假设过去的回报率和标准差服从正态分布，而历史法不需要；3. 参数法允许对风险的相关性进行建模，因为组合的标准差考虑了资产之间的相关系数，而历史法没有考虑这一点。历史法最主要的优点是非常简单直观，便于理解。
参数法：找到过去一段时间的组合的回报率和标准差，然后用公式VaR=|Rp-z×σ|×Vp
历史法：比如，要计算一天的5%的VaR，找出近100天的损益情况，按损失从大到小进行排序，从左尾看VaR是最小的损失，因此数出数序中的第5个数据，即为VaR的值。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片