赵同学2023-09-16 22:51:02
赵同学【collateral return = initial collateral required * Rf】 为什么不是乘1+Rf ？
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Johnny2023-09-17 21:06:53
Johnny同学你好，collateral return的定义是the yield (e.g., interest rate) for the bonds or cash used to maintain the investor’s futures position(s)，所以是个收益率或者利率的概念，在本题中就是1.5%×12%=0.18%。如果是把collateral的金额乘以1+Rf，那就变成本息和了，是个绝对金额，而不是一个收益率的概念了
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