Ava2023-09-16 16:12:04
Ava这里滞后项相关系数，是够造一个残差的方程，方程里面自变量是et-1，因变量是et，回归后，et-1的系数是两个的相关系数？也就是这里autocorrelation这个值？因为是前一项和后一项，所以是自相关，其实就是两个变量相关系数？t-test的值，第一行和第二行都是拒绝原假设，也就是相关系统不为0概率超过95%，可能自相关？这解释对不对啊？
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爱吃草莓的葡萄2023-09-18 14:21:40
爱吃草莓的葡萄同学你好。同学你好。自相关系数不是AR模型滞后项的系数。滞后项的系数叫做回归系数，自相关系数是自己在不同时期之间的相关系数。
这可以参考前面学的BG检验序列相关性，新的回归模型为ût = a0 + a1X1t + a2X2t + pnut−n + et，其中ut为原始回归模型的残差。通过计算机会计算出ut与ut-1之间的自相关系数，也可以计算出ut与ut-2之间滞后两期的相关系数等等。
自相关系数可以是同一个变量在不同时期之间的相关性。
在此表中，第一行与第二行的t检验统计量大于关键值，说明拒绝原假设，说明滞后一阶与二阶存在自相关性。
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