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小同学2023-09-16 14:47:36

老师 我想请问，参数法下这里画的正太分布图是不是和实际上VaR的单边计算没有什么关系？ 也就是说，即使5%VaR的K给了1.65，但实际上VaR本身就是一个单边计算，这边5% 那边是95%？

回答（1）

Essie2023-09-17 19:19:19

你好，是的，VaR默认都是单边计算的，如果题目让计算5%的VaR，那么就是看左尾5%，右边是95%。

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