lee2023-09-12 22:46:55
lee老师好，压力测试不是只改变一个变量吧？
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Essie2023-09-13 09:22:00
Essie你好，老师这里的确说的有问题，根据原版书的描述：Stress tests, which apply extreme negative stress to a particular portfolio exposure, are closely related to scenario risk measures.
所以压力测试不是只变动一个变量，而是假设一个极端糟糕的场景。
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