小同学2023-09-09 19:04:25
小同学老师，我有点不明白这里30-90天中间的60天为何还要除以365，是在年化吗
回答（1）
Evian, CFA2023-09-10 14:24:03
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~
截图中倒数第一行的60/365是在去Rf的年化
因为题目一般情况下都是给年化利率，而目标时间段不是一年而是一个区间，例如60天，就需要将365天对应的Rf去年化为60天的Rf
在指数位置体现时间占比，因为折现采用了“复利计算”
与之对比的是swap合约定价估值时的折现因子，都是单利计算，时间占比都是直接乘在利率上，例如Rfx60/360
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