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赵同学2023-09-08 13:02:37

为什么F/S>的时候是short远期合约，而反之是long呢？

回答（1）

最佳

Alex2023-09-09 00:22:04

你好同学

可以把S移动到公式右边，就好理解了。
F > S × (1+Rx/1+Ry)

因为利率平价， F 应该等于 S × (1+Rx/1+Ry)  
但此时 F > S × (1+Rx/1+Ry)  ，说明F被高估，所以要卖出Forward Contract.

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