你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

刷同学2023-09-07 05:48:35

Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），应该是低估了啊？请教老师这个思路哪里不对

查看试题

回答（1）

Danyi2023-09-07 09:57:44

同学你好，
这里12.13%算出来的是基于投资人对未来的预测，这个才是正确的，那么当前市场的估计出来的利率是偏低的，因此价格偏高。

为乘风破浪的你【采纳】👍让我们知晓您对答疑服务的支持~

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录