刷同学2023-09-06 19:27:24
刷同学Q5，第一个问题，关于MRR，讲义中好像没有介绍，和LIBOR-OIS是一个意思吗？第二个问题，MRR被认为是衡量货币市场证券风险和流动性风险的指标，那另外几个spread的性质能否对比总结一下，辛苦老师。
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Danyi2023-09-07 10:44:58
Danyi同学你好，
1.MRR理解成Libor，它是取代Libor成为基准利率的，Libor已经逐渐不适用市场了。
2.
Swap spread：互换价差反映了大型金融机构的信用风险。
I-spread：只反映了对信用风险和流动性风险的补偿
Z-Spread：尽管互换利差提供了一种衡量风险的简便方法，但衡量信用和流动性的更准确方法是Z-spread
TED spread：一般经济中感知信用风险的指标
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