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宋同学2023-09-03 23:48:30

老师好，请问检测AR模型里autocorrelation的t-test，用的df是什么？

回答（1）

最佳

爱吃草莓的葡萄2023-09-04 11:09:38

同学你好。自回归模型的序列相关性检验自由度并没有告诉，自由度为T-2，检验的关键值一般都会在回归表下方给出，另外如果没有给出可以使用正态分布的关键值进行替代。这并不是作为一个考点来考察大家，不必在这上面惊慌。

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