王同学2018-12-26 11:19:16
王同学老师 1%的VaR为什么比5％的VaR更大？网课说的1%距离均值远意味着什么？
回答（1）
Chris Lan2018-12-26 11:48:23
Chris Lan同学你好，
在讨论VaR时，1%它在分布的左边又离均值更远，说明他的损失更大。
从分布上来看，左尾1%比5%更靠左边，所以损失值一定会更大。
另一个角度，我们假设100年的洪峰数据，1%，代表100年中出现过一次，5%代表100年中出现过5次，所以你说是百年一遇的洪峰伤害大，还是20年一遇的洪峰伤害大。
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