爱吃草莓的葡萄2023-09-04 10:09:32

同学你好。这里并不是同学理解的那样。

第一，以上面老师的板书为例，Xt-1用于预测Xt，残差et可以理解为预测不足的部分（et=Xt-b0-b1*Xt-1），举个形象点的例子，Xt预测值（即b0+b1*Xt-1 cap）为8，Xt实际观察值为10，那么残差是2；如果Xt的实际值为8，那么残差为0，残差et与Xt是相关的。

第二，回归模型中的残差是随机的，这是没有问题的，但不能说Xt与et相关就说Xt也是随机的。et=Xt-(b0+b1*Xt-1)，et的随机波动是因为这两项差的随机波动，你并不能得出Xt是随机的呀。
另外在多元回归假设中有说过自变量不是随机的，虽然自回归中不存在自变量一说，但是我们可以将Xt-1假设看做是自变量（自回归模型中Xt-1为解释变量，并没有自变量一说），既然是自变量不是随机的，那么因变量也不是随机的，那么看来Xt时间序列都不是随机的。