AKAAAA2023-09-02 15:45:35
AKAAAAF2要增加敏感性是因为都是负数方向一致吗？如何判断是要增加还是降低敏感性？
回答（1）
Essie2023-09-02 17:16:08
Essie你好，F2要增加敏感性是因为都是负数方向一致吗？
——是的。F2因子是负的回报率，想要让组合获得正的回报率需要short这个因子，想要表现的比基准更好，就要比基准short更多，增加负的敏感性。
如何判断是要增加还是降低敏感性？
——先看这个因子本身带来的是正回报还是负回报，比如说因子本身正回报，基准也是long这个因子，那么组合应该增加敏感性，可以提升回报率。
如果因子本身是负回报，组合又long了这个因子，那么应该降低敏感性，少亏一点。
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