陈同学2018-12-25 11:05:52
陈同学这里单老师的例题，0时刻的spot rate为8%，1时刻卖出，spot rate变为7%，此时的真实收益率算出来是9.81%。引出的Assumption是只有收益率向上倾斜，才能S1<S2<f，同例题中的S`=7%<f=8%等价。我不理解的是这里的S`=7%和之前的s=8%,是变小，spot curve是向下倾斜的啊？总之这里老师向从例题引出的Assumption，我没有理解二者有什么关系。
回答（1）
Sherry Xie2018-12-25 17:55:25
Sherry Xie同学你好，不是太理解你想表达的意思，请再说的仔细一点。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片