左同学2018-12-24 22:53:46
左同学判断multicollinearity, high R2& low t,而多元回归里适用adjusted R2,这里应该是adjusted R2吗？
回答（1）
Bingo2018-12-25 09:43:41
Bingo同学你好。
判断多重共线性依据的是经验法则，其核心是根据1）F-test很显著；2）t-test不显著。如果这个时候R square值又很高，很可能出现了多重共线性。
这里的R square就是单纯的R square（没有调整自由度）。R square值很高是多重共线性的一种表现（原版书表述为：the classic symptom of multicollinearity is a high R square）。但它缺乏benchmark，所以只能作为参考，重点还是要看F-test和t-test的情况。
需要强调的是，判断是否有多重共线性时参考R square和判断多元回归模型解释力度使用adjusted R square指标并不矛盾的。
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