183****91172023-08-29 21:02:50
183****9117请问这里为什么说VWAP是失效的？ trade VWAP=benchmark VWAP 不是说明该交易员没有额外的TC吗？ 这个不是和 ES=quoted spread一个道理吗？
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Essie2023-08-30 09:47:06
Essie你好，我们要搞清楚导致trade VWAP=benchmark VWAP的原因是什么，如果导致两者相等的原因是，这个交易员下的单就是全市场下的单，这样就相当于自己和自己比，然后说自己没有TC，这样的比较没有意义。所以说VWAP这个指标就失效了。
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