mavis回答（1）
最佳
Danyi2023-08-30 16:17:25
Danyi同学你好，
题干问哪一个方法估计有效久期和有效凸性的方法是正确的。
Davenport正确地概述了使用二叉树模型估计有效久期和有效凸性的适当方法。
Evermore未能针对OAS进行调整，而是简单地将树上的每个利率添加100个基点，而不是向上移动收益率曲线。
正确的方法见下图讲义，可以记一下。
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