139****67842023-08-27 21:37:33
139****6784Q4没太get到老师最后讲的，portfolio D的information ratio下降为什么不会影响到最优组合的active risk
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Essie2023-08-27 23:05:44
Essie你好，应该是information ratio下降会影响到最优组合的active risk，因为老师最后补充的那个公式，是计算最优组合的active risk的公式，这个公式中有IR这个参数。所以IR变化，会影响最优组合的active risk。
但是portfolio D不是最优组合，所以information ratio变化，不会影响portfolio D的active risk。
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不好意思，能再讲一下，为什么portfolio Dinformation ratio变化，不会影响portfolio D的active risk。
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