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Essie2023-08-27 12:04:43
你好,VWAP transaction cost中VWAP的全称是Volume-weighted average price(VWAP),即成交量加权平均价格。
对于buy orders来说,VWAP=(Trade VWAP – VWAP benchmark)*Trade size,就是平均交易成本减去市场平均交易成本,然后乘以trade size。
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