178****3862回答（1）
Evian, CFA2023-08-26 22:06:30
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
有套利机会并不能保证套利利润大于0
因为套利机会是理论计算出来的一个数值，如果在实物中去实现这个数值，可能会涉及交易成本，如果交易成本较高并大于套利利润，那么套利会亏钱
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我的意思就是针对考试的题来说，是不是只要算出market和理论价格不一样，就可以做arbitrage套利，并得到正的profit
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嗯嗯，是的
考试题目可能给出交易成本，此时的套利利润需要减去这个交易成本
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