kkw2023-08-26 14:24:01
kkw第二题 B选项expected spot price 为什么不对呢？
回答（1）
Evian, CFA2023-08-27 15:46:36
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
B是一个干扰项，B的意思是
随着期货合约到期日的临近，期货价格会趋近于(at inception) expected spot price在0时刻预期T时刻的现货价格。
(at inception) expected spot price它指的就是期初定好的期货合约价格，通过公式FP=(S0+PVC0-PVB0)x(1+Rf)^T。由于逐日盯市制度，期货价格在每次逐日盯市之后都会变，变动的方向是ST（所以C正确），变动的方向不是FP（所以B不对）
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