刘同学回答（1）
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Essie2023-08-27 11:44:31
Essie你好，其实第三题不需要假设error term是0，但是如果error term真是0，那么就说明没有active specific risk。
因为第三题问的是inflation risk在总风险中的占比，直接看两个数字的比值就好了，不需要考虑error term的数值是否为0。
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是的，我的意思是题目里面说了假设error term是0的
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那么就说明不存在active specific risk，只有active factor risk主动因子风险。
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那这道题不就不对了么，总风险是64，但是表格里所有factor风险等于40，如果没有specific两个应该相等吧
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你好，这里主人公只是用了两个因子，对组合为什么会偏离benchmark进行归因，他在找drivers of Fund D's risk，只用了投资期限和通胀这两个指标，现在他们两者的风险不能完全匹配总主动风险，证明还有其他的risk drivers没有被考虑。
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