郭同学2018-12-23 00:28:15
郭同学老师 这道题的第三题，我有两个问题：1 题目里叙述的是， “The Index Plus Fund has a one-day 95% value at risk (VaR) of $6.5 million.”不是应该叙述为 5% value at risk吗？ 2 这道题的C 说的不是也是正确的吗？ 老师课上讲的：5%可能性损失大于6.5=95%可能性风险小于6.5....
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Chris Lan2018-12-24 11:28:36
Chris Lan同学你好，
VaR有三个因素，时间，显著性水平，损失值，因此你这种说法 5% value at risk，没体现出时间来，所以是错的。
另外C为什么不对，因为从分布的右边来看，还有可能有gain，因此正确的说法是1天内有95%的信心，如果发生损失，损失将不超过6.5M。
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