赵同学回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-08-25 11:12:50
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Sixty days after entering into the futures contract, the equity index reached a level of 1,015.
60天之前进入期货合约（有F0(T)），现在当下时间点股指价格为1,015.
The futures contract that Norris purchased is now trading on the Chicago Mercantile Exchange for a price of 1,035.
原有合约现在的价格是1,035（它是Ft(T)）
因为期货合约价格每天都变，价格变动带来的损益会体现在保证金账户中
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你说1015也是FP？那答案里为什么算FP还折到终点？
FP = S0e(r-d)t = 1,015e(4.0%-2.0%)(180/365)
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0时间点签订的合约，约定T时刻交易标的资产的价格（F0(T)）
t时间点，期货的市场报价Ft(T)=1,035，它的意思是，如果现在t时刻签合约，T时间点的交易标的资产的价格是1,035
t时间点标的资产的现货价格是St=1,015
用St算出的定价1,025是T时刻的无套利理论价格
市场报价是1,035，理论价格是1,025，存在套利机会
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