183****91172023-08-24 21:23:40
183****9117老师 这里1.30日用1月15日的数据做回测为什么不行呢没听明白。1月30日不是公布了1月15日的E了吗？ 为什么还是look ahead？2月15日对1月15日的数据进行回测用1月30日公布的数据 和 1月30日用1月30日公布的数据 不是一样的吗？ 同样道理 后面老师讲的非农数据 12月的修正值不也是对10月数据的修正吗，就也是10月的数据 为什么是用未来数据推过去数据呢？
回答（1）
Essie2023-08-25 09:49:39
Essie你好，正是因为1月30日才公布15日的E，也就是说你站在15号，你是不知道当天的E是多少，你在市场上只能看到P。假设你等所有数据都出来了，用这样的数据回测后，证明你的模型是好的，但是这样的模型没法后续预测，也就是你没法利用这种模型对还没发生的事情预测。也就是说两个数据要发生在同一时间，并且你在同一时间可得才行。
修正值这里也是一样的，你是因为到了12月才知道数据修正了，但是10月并不知道，也就是说你站在任何一个时间点上都只能知道当前的情况，而不知道未来的情况，所以这样的模型就失去了可利用性。下一年，给你10月的数据，你很难做预测，因为你模型中使用的是滞后的修正值，而不是当下市场上可得的数据。
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