天堂之歌

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赵同学2023-08-24 18:49:40

最后一问为什么是每卖出一份看涨期权,买入0.5股? delta不是0.5吗,那应该是一份call option对应2股啊

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回答(1)

最佳

Evian, CFA2023-08-25 10:46:16

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

hedge ratio=0.5,说明每一份期权搭配0.5份股票,因为hedge ratio=△c/△S=0.5,转化后0.5x△S=1x△c
可以加深一下记忆:hedge ratio一定乘在S上,0.5一定是股票的份数
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】,仍有疑问可【追问】,您的声音是我们前进的源动力,祝您生活与学习愉快!~

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