鲁同学2023-08-23 23:57:14
鲁同学1、future cure 为什么说不变，价格不是一直在降低吗？那么price return不是正的吗？ 2、calendar spread明显正值，价格下降，题目又说不变，不懂。这个正，那么roll return 不是应该正吗
回答（1）
Johnny2023-08-24 10:04:01
Johnny同学你好，future curve没有改变不代表不同到期日的future价格都一样。你今年7月1日看到市场上的期货价格是8月到期的期货是41.5，10月是40.8，12月39.7；明年这个时候你发现市场上的该年8月到期的期货依旧是41.5，10月是40.8，12月39.7，这个叫future curve不变
Calendar spread为正，但是你在20x1年7月看到市场上的calendar spread和20x2年的calendar spread是一样的。
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