Crystal2018-12-20 22:35:26
Crystal麻烦老师讲解下第二题和第四题，不是很理解对应的知识点；答案分别是C,B
回答（1）
Sinny2018-12-21 09:35:41
Sinny同学你好，第2题中考察的是uncovered 和covered IRP相关的内容，这道题目中给出了spot rate和forward point，那么可以计算出forward rate是多少，同时根据利率也可以计算出对应的一个汇率，从而判断covered IRP是否满足，是否有无套利机会
第4题，如果投资者是风险中性的，那么汇率会根据uncovered IRP来进行改变，同时根据题目信息可以计算出uncover IRP的远期汇率是多少，这里由于两国利率不等，因此肯定不是79.25，因此C不对，最终只能选B，价格可以自由游走的话，汇率可能就是79.25
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