李同学回答（1）
Evian, CFA2023-08-24 10:36:38
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
delta是期权价格随标的资产价格变动的敏感度，是一阶导数
Gamma用来表示Delta值对于标的物价格变动的敏感程度，即期权价格变动相当于标的物价格变动的二阶导数
delta对冲时，只对一阶导数对冲，二阶导数gamma越小越好。
Vega值是期权价格关于标的资产价格波动率的敏感程度，如果波动越小，那么标的资产的价格变化越小，delta 对冲越准确有效
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