kkw2023-08-23 11:43:57
kkw讲义里说如果有一个time series 有unit root 但另一个没有，"we cannot use multiple regression" , 但老师这里讲把有unit root的TS做一阶差分如果平稳了就可以用新的TS继续做回归，我觉得和讲义矛盾，能进一步讲讲么，谢谢
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-08-24 11:26:00
爱吃草莓的葡萄同学你好。并没有矛盾之处。首先如果一个时间序列有单位根，另一个没有单位根，是不能直接回归的，这没有问题。如果要想进行回归分析，那么你得将有单位根的时间序列进行处理，将其变为没有单位根。在课程中讲单位根的时候是不是讲到差分可以解决单位根问题，如果差分后单位根没有了，那么是不是可以将差分后的时间序列与没有单尾根的时间序列进行回归分析。
差分后的时间序列与差分前的时间序列所表示含义不同。例如sale_t这是差分前时间序列，表示每一期销售额，一阶差分后为sale_t - sale_t-1，也就是变化量。
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