139****67842023-08-22 12:37:33
139****6784Q1，能不能用正常的思路做，不用老师讲的倒数。用开始时的汇率，把AUD换成USD，算出来利润后，用forward rate再换成美元锁定收益。
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Alex2023-08-22 14:13:33
Alex那就要对买卖价动手脚了。之前的内容中学过，A/B换成B/A以后，bid换成1/ask,ask换成1/bid。这里不要搞错了，依然用盯市价值公式，答案应该是一致的
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如果用这道题的思路，开始先换成美元金额，期末再看需要多少每月可以平掉交易，中间差价是赚到的。那同比经典题里的Anna Goldsworthy那道题Q4，为什么不是期初用EUR换了GBP，期末用收到的5million的Eur看看可以换成多少的GBP，结掉交易剩下的就是赚到的？如果按这个思路经典题里那问期末应该是还是把手中收到的5millionEur买入GBP所以应该用bid price 0.9467+14BP呀。而且经典题那道题，问的正好也是GBP的赚了多少钱。
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经典题那到，先换成了GBP，又换回了EUR，最后的结果应该是用欧元赚了多少，不是答案问的GBP吧
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在最基础的题型中（也就是contract的货币是分母货币这种），
V的公式是用结算日的现金流折现到t时刻，
也就是说分子部分是原合约与反向合约在结算日的净现金流，
因此就不需要在起初进行货币的转换。
经典题就是这种，contract是EUR 5,000,000，给的报价方式是GBP/EUR，分母是EUR。
所以不需要在起初算一笔了。
把contract看成一种商品，那么利润应该是另一种货币。这样会好理解一些。经典题contract是买卖EUR，那么利润就是以GBP为单位了。（把EUR看成面包，我们是在用GBP买卖EUR，自然GBP是利润单位）
但是这道题contract的货币与报价方式的分母货币不一致，所以为了依旧能套用V0公式，需要先把contract的货币转换成分母货币。
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