郭同学2018-12-19 23:16:50
郭同学老师stress test 是什么？ 还有C选项是蒙特卡洛模拟么？
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Chris Lan2018-12-21 09:24:28
Chris Lan同学你好，
蒙特卡罗模拟可以通过计算机程序去模拟资产价格变化的走势，模拟若干次，比如10000次，最终获得若干个结果，从而得到一个分布，再由这个分布来通过analytical method计算VaR，蒙特卡罗模拟主要以了解原理为主，掌握优缺点为核心，由于是用计算机程序做的，所以考试不会考你原理。
压力测试是把一个或几个指标推到极端值，看在这种情况下资产会如何变化，我有多大的风险，比如说对债券来说，我把利率推到30%，够极端了吧，看这种情况下，我债券价格会如何，在这种情况下我的组合有多大风险。就是这个意思
场景分析是假设一种场景，在这种场景下，很多指标都会有特殊值，比如说假设经济危机场景，那就会把利率，汇率，流动性等指标配置成当时经济危机的情况，再这种情况下判断我的资产面临的风险，场景又分为两类，一类是假想的，就是自己假设一种场景，还有一个是历史的，就是假设历史上真实出现过的情况，比如说08年经济危机的时候
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Peter F2018-12-20 11:26:34
Peter F同学，你好：stress test 是压力测试，C选项不是蒙特卡洛模拟，是假设场景测试。
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老师 蒙特卡洛模拟和假设场景实验有什么区别？
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