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郭同学2018-12-19 23:16:03

老师好 第7题，A选项是什么意思 笔记里没有呢？ 还有为什么选C 不是说conditional Var 没有考虑极端情况么？为什么还要选他？

回答（1）

最佳

Peter F2018-12-20 11:33:22

同学，你好：A选项的 relative VaR 应该是迷惑项，并不存在。conditional VaR 是超过 VaR 的所有潜在损失的平均，这就包含极端情况了。

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