139****67842023-08-21 20:58:41
139****6784Q4，不太理解原文中说“while lags 1 through 3 are not significantly different than 0,”那为什么还要把t-1期放上去，不是说只放显著的第四期。
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爱吃草莓的葡萄2023-08-22 17:40:56
爱吃草莓的葡萄同学你好。该段话讲的是第一阶到第三阶残差的自相关性不显著不等于0，也就是说没有序列相关性存在，第四阶自相关性显著不等于0，说明存在季节性，解决办法就是加上滞后四阶变量。然后下面表一就是考虑了季节性问题后正确的回归结果，你只要用表一的数据计算即可。
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对对，理解了~~ 但是这个地方说1到3期没有序列自相关，那t-2和t-3呢，为什么就不管了呢？
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同学你好。题目原来应该是AR（1）模型检验了几阶自相关性发现存在季节性影响，因此就加上滞后四阶的变量，二阶与三阶没有问题，就不用在AR（1）模型上做相应改变。
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