陈同学2023-08-21 19:36:27
陈同学请问本题中前30天（-30～0）是否应该已经包含在AI0中了，题中直接给了dirty值，AI T的计算为什么不是合约期90天，而是120天呢，感觉这30天重复算了呢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-08-22 09:32:11
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
应计利息：是当下时间点，到上一个付息日，这段时间标的资产它累计的、应该发、但是没有发的coupon
本题中前30天（-30～0）的应计利息应该已经包含在AI0中了，AI0是0时刻当下这个时间点，到上一个付息日（t=-30），这段时间标的资产债券它累计的应该发但是没有发的coupon，题中直接给了0时间点的dirty price值（clean price+AI0），于是不用计算AI0，直接用dirty price
AI T的计算不是合约期90天，而是120天，因为应计利息是当下T=90时刻这个时间点，到上一个付息日（t=-30），这段时间（120天）标的资产它累计的、应该发、但是没有发的coupon
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
您也写到了，-30～0已经包含在了AI0中，为什么AI T的计算还要再从-30开始，我的疑惑就在这里，-30～0这30天被重复计算了
- 追答
-
请参考下图，时间轴是标的资产债券期间的一段时间，两个C表示相邻付息日，AI表示应急利息，1和2时间点都在同一个时间段（两个C中间），2时间点的AI2是比1时点的AI1大，也可以理解为AI2包含AI1
回到题目中，AIT包含了AI0，因为0和T时间点在两个付息日之间，应计利息它是一个累计数值，可以存在“包含关系”，AI的累计起始时间点取决于标的资产债券的上一个付息日
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片