kkw2023-08-20 12:42:22
kkw就异方差情况里， 基础班老师讲了标准误被分别被低估高估的情况，请问这是一般/理论情况，还是异方差在真实情况里，也会出现标准误被高估呢？如果有，此时MSE.SSE,SEE怎么变动？和S(bj^)也是反向么？谢谢
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-08-21 17:57:32
爱吃草莓的葡萄同学你好。是一般情况，通常金融数据中出现的情形是上图中老师画的喇叭图形，随着自变量的变大残差的方差变大这在金融数据中很常见，因此就有系数标准误被低估，MSE、SSE与SEE变化是一致方向的，即视频中老师讲的高估。
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