郭同学2018-12-18 23:34:57
郭同学老师你好 请帮忙解释下为什么16题不选择A
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Chris Lan2018-12-19 13:52:07
Chris Lan同学你好，
这题问你说被解释的主动风险，所谓主动风险就是和benchmark的偏离，你看附件中的贴图，组合2的每个因子和基准都不同，说明他因子的权重对于组合都是有偏离的，所以这些偏离就是主动风险。这种情况你要记往，只要跟基准不一样，就对主动风险有贡献，跟他的数值是不是0无关。
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老师好 这道题里 这个portfolio和benchmark的差值是不是等于factor suprise乘以sensitivity?
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同学你好，
如果是RP和RB的return的差值，可以用两个方程的factor *sensitivity分别相乘再相减。
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