mavis回答（1）
Evian, CFA2023-08-20 14:42:54
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
所谓的隐含波动率，要和期权联系在一起。
根据市场上不同的期权价格、执行价格和到期时间等，通过BSM模型反求出波动率，该波动率被称为隐含波动率。
但是计算十分复杂，考试中不考察具体计算。 隐含波动率可以预测未来波动率，因为期权的市场价格包含了投资者对未来的预期。
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