135****24222023-08-18 15:28:12
135****2422老师我想请问，异方差是指Error的方差不稳定，序列相关是指方差之间有相关性，哪个可以是代表 x 与 error之间有相关性呢？ atuocoreelation 和 ARCH 与 异方差和序列相关是什么关系呢？
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爱吃草莓的葡萄2023-08-21 17:12:47
爱吃草莓的葡萄同学你好。异方差与序列相关性的表述没有问题。
在自回归模型中，例如X_t=b1X_t+e_t，如果存在序列相关性，那么X与error之间存在相关性。
autocorrelation是自相关，是一种相关性；ARCH是一种模型，即自回归条件异方差模型；异方差是指残差的方差不稳定，违反了回归假设；序列相关性是是残差在观察值之间存在相关性，违反了回归假设。
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