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静同学2018-12-17 21:31:52

老师这道题的C选项是什么意思啊？

回答（1）

Chris Lan2018-12-18 09:46:46

同学你好，
C的意思是说5%的VaR是说均值减去1.65个标准差，你可以理解为5%VaR=mean-1.65standard devidation，这是对的，就是analytical method方法的公式。

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