静同学2018-12-17 20:35:28
静同学老师好，截图中举的这个例子，一天中有1%的概率出现最小损失是10million，那我怎么觉得可以理解为一天内有99%的概率出现的损失都大于10million呢？视频中讲的是99%的概率出现的损失都不超过10million，麻烦解释一下
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Chris Lan2018-12-18 09:40:48
Chris Lan同学你好，
VaR在分布上就是一个分位点，左边是小概率，右边是大概念，小概率是最小损失，大概率是最大损失，这样记比较方便。
所以在左边来说，这个分位点就是最大的数，剩下的数都比它还小，所以这个分位点代表最小的损失，因为其它的数都比他更小，代表损失更大，比如说VaR是10M，在左边的分布剩下的数会更大，比如说20M 40M，所以损失更大，由于VaR衡量损失，所有都是用负数来表示，在金融里一般把一定是负数的数全部加绝对值表示，这样你能理解了吧。
从右边来看，这个分位点就是最小的一个数，因此就是最大的损失，再往右走，每个损失都越来越小，或者还有可能有收益，因此在右边解读是最大的损失。
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