kkw2023-08-17 08:29:57
kkw这里C选项问的是基差for near term futures, 为什么答案里用spot - long-term futures, 而没用near-term呢？ 谢谢
回答（1）
Johnny2023-08-17 17:23:01
Johnny同学你好，答案里用的就是spot-near term future price，算出来的结果是3.97。而C选项的0.05是calendar spread而不是basis，calendar spread=near term future price- long term future price=0.05
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