Evian, CFA2023-08-17 16:31:35

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

如下草图、截图1，标的资产是红色线表示，箭头表示coupon支付，期货是蓝色线表示。

AI表示应计利息，是自“研究的时间点”算，往回找最近的一个支付coupon的时间点，这段时间累计的、应该发但是没有发的coupon累计值
这题它默认了期货期初时间点就是发行标的资产债券的时间点，AIT是8/12这个时间点，往回找6/12这个时间点，累计了一年coupon的2/12，应该用一年的coupon乘以2/12，或者用半年的coupon乘以2/6，这两种算法都可以

FVC是持有收益coupon的终值，是期货合约0~8/12时间段内，标的资产它发生的coupon在T时间点的终值
在题目中，半年一付的coupon是3500，它从6/12折现到8/12，经历了“2/12”这么长时间，于是指数位置是2/12

网校题目及解析：
https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q104760/
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