穆同学2018-12-17 10:53:59
穆同学老师，这几个违反有点晕。 线性回归里。异方差说的是x与残差相关。 时间序列里，异方差说的是残差平方与滞后一项残差平方相关？这啥意思？异方差怎么能简单清晰的理解啊？ 时间序列里序列自相关表示残差与残差滞后项是否相关，通过检验系数。 我不知道时间序列里异方差和自相关区别在哪儿。准确的说我不明白这两个违反表现出来的现象到底什么样子。
回答（1）
Chris Lan2018-12-17 11:20:54
Chris Lan同学你好，
线性回归里面，异方差是指残差和X是有关系的，这不符合回归模型假设，假设中有一条是残差应该是随机的，如果残差跟X有关，就说明他不是随机的
自回归模型中的异方差是指残差与时间t有关系，这也不符合自回归模型的假设，自回归模型不能有异方差问题
自回归模型中的自相关检验是检验LAG项是否与今天的我有关系，如果t统计量可以拒绝，说明LAG项跟今天的我有关系，我就要把他加入到模型中
自回归中，异方差是说残差和时间t有关系，违反模型假设；自相关是指LAG项和今天的我有关系，我要把LAG项加入模型，用来解释今天的我
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片