xx2023-08-14 11:59:59
xxput in the money delta 接近于 -1， 那为什么gamma 为正数？
回答（1）
Evian, CFA2023-08-14 17:45:04
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
delta指的是期权价值与标的资产价格的关系
随着S标的资产价格的上升，put的价值下降，所以delta为负，在图形上可以理解为斜率为负
gamma表示delta变化的速度，在图形上可以理解为“涨多跌少”，于是gamma为正
gamma本质是“二阶导”，可以通过以下方式记忆
long call和long put的图形都是笑脸，二阶导为正
short call和short put的图形都是哭脸，二阶导为负
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