kkw2023-08-14 11:39:45
kkw我明白AI是当下时点距离上一次coupon payment date时间段产生的应计利息，但由于S0对应的是已经过去30天的价格，国债期货合约也是在此时点inception，所以这个地方的AI (T) 不应该是90天么？（ 从期货合约inception开始，而不是120天，因为之前的30天我还没有买这个bond), 不知道是哪里理解错了，谢谢
回答（1）
Evian, CFA2023-08-14 17:48:27
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
AI的计算需要依据标的资产债券，不看合约期限
AI是自现在至上一个债券付息coupon日所累计的、应该支付但是没有支付的coupon
AI0对应的是1个月，AIT对应的是4个月
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