Evian, CFA2023-08-14 17:26:17

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

0.75%是远期合约中的利率，0.85%是期权合约中的利率

Options on Interest Rates
Solomon forecasts the three-month Libor will exceed 0.85% in six months and is considering using options to reduce the risk of rising rates. He asks Lee to value an interest rate call with a strike price of 0.85%. The current three-month Libor is 0.60%, and an FRA for a three-month Libor loan beginning in six months is currently 0.75%.

看涨期权的标的资产是6~9的利率，期权合约里写好的执行价格是0.85%。现在0时刻签订一份远期合约（约定6~9远期利率）的远期价格是0.75%

题目链接：
https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q31575/
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