kkw2023-08-14 07:59:04
kkw还是不太理解这里的AI(0)和AI(T) 分别代表什么含义，为什在carry arbitrage model里AI(0)是加号 而AI(T)减号
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Evian, CFA2023-08-14 17:04:13
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
AI表示应计利息，是自债券最近一个发放coupon日以来，应该发但是还没有真的发的coupon，是一个累计值
AIt中t是多少，AIt都需要加在clean price t上，得到dirty price t
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可否理解(B0+AI(0))*(1+rf)^T后 之所以要 减掉AI(T)，是因为Futures Price也是clean price,所以current dirty price 变成FV之后减掉AI才能对应合约的clean price，这样理解对么？谢谢
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嗯嗯，可以的
f0（T） x CF（T）+AI（T)=(B0 +AI0-PVC0)(1+Rf)^Rf
左边是标准国债期货，右边是CTD债券，等式两边都是dirty price
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