考同学2018-12-16 19:43:38
考同学问下34题，如何区分公司2与公司3，ARmodel的优劣 我的观点： 公司3没有单位根问题，协方差平稳；公司2虽然有单位根，但是自变量与应变量协整，整体也是协方差平稳。那么公司2与公司3如何选择？ 举一反三，衍生问题： 另外，这里三个公司都有残差与应变量关联的问题，解决方法是把这个变量从残差中摘取出来，可以解决，不是致命问题对吗？ 而相应的，ARCH模型判断出来的如果有条件异方差，则这个ARmodel是致命问题，要枪毙这个model，重新假设回归关系对吧？
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Chris Lan2018-12-17 10:27:34
Chris Lan同学你好，
oil price是有单位根的，因此能和他一起建模的只能也是有单位根，但是协整的序列数据了，因此只有2是符合的
两组数据一组有单位根，一组没有单位根是一定不能建模的，所以公司3第一个就被排除了
另外你的衍生问题是你想复杂了，这个地方就是在考核能否建模的问题
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明白了，原来oil price 有单位根，这个漏看了。感谢老师，靠谱
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